Novidade Traders Notebook.6 Moving Average Convergence Divergence. Um indicador de tendência seguinte desenvolvido por Gerald Appel na década de 1970, a divergência de média móvel convergência MACD identifica crossovers, encontra overbought condições de sobrevenda e pistas divergências Simplesmente, o MACD é o cruzamento de dois exponencialmente As médias móveis suavizadas que são traçadas acima e abaixo de uma linha zero O cruzamento, movimento através da linha zero, e divergências geram comprar e vender sinais. De acordo com Steve Achelis, o MACD é mais freqüentemente calculado subtraindo uma média móvel de 26 dias de um Negociável a partir de uma média móvel de 12 dias de seu preço, resultando em um indicador que oscila acima e abaixo de zero Então a média móvel exponencial de nove dias da linha MACD é plotada. De acordo com John J Murphy, o histograma MACD é um Variação, traçando a diferença entre o sinal e linhas de MACD As mudanças na propagação entre as duas linhas podem ser manchadas mais rapidamente, conduzindo à negociação mais adiantada O Método de Negociação de Convergência-Divergência Média Móvel, Versão Avançada, Sistemas de Investimento Científico Colby, RW e TA Meyers 1988 A Enciclopédia de Técnico Dow Jones-Irwin Gopalakrishnan, Jayanthi 1999 Trading O MACD, Análise Técnica de STOCKS COMMODITIES Volume 17 Outubro Hartle, Thom 1991 Média Móvel Convergência Divergência MACD, Análise Técnica de STOCKS COMMODITIES Volume 9 Março Murphy, John J 1999 Análise Técnica do Mercados Financeiros, Instituto de Finanças de Nova York Wu, Amy 2001 Um gosto do Big MAC D, Análise Técnica de STOCKS COMMODITIES Volume 19 Dezembro. O OPTIMIZADO TRADER. Trading O MACD Histograma, Parte 1.12 06 06 01 30 25 PM PST por David Penn Tão bom quanto a divergência de convergência média móvel é, adicionando o histograma poderia torná-lo ainda melhor. Uma das primeiras metodologias de negociação que eu já cobbled juntos foi Baseado no histograma de convergência de divergência média móvel, também conhecido como o histograma MACD ou mesmo o MACDH para breve eu não vou fingir que minha seleção do histograma veio como o resultado de uma pesquisa científica, embora houvesse suficiente tentativa e erro para me fazer sentir como Se algum tipo de prospecção de indicadores disponíveis tinha ocorrido certamente. Se alguma coisa, eu fui movido para gastar mais tempo que conhece o MACDH depois de ler esta entrada de Alexander Elder s excelente negociação iniciante, Trading For A Living. MACD-Histograma oferece um aprofundamento Insight sobre o equilíbrio de poder entre touros e ursos do que o original MACD Mostra não só se os touros ou ursos estão no controle, mas também se eles estão crescendo mais forte ou mais fraco É uma das melhores ferramentas disponíveis para um técnico do mercado. E mais tarde , Sob o título O sinal mais forte na análise técnica. Divergências entre MACD-Histograma e os preços ocorrem apenas algumas vezes por ano em qualquer dado mercado, mas eles dão alguns dos mais poder Essas divergências identificam pontos de viragem importantes e dão sinais de compra ou venda extra-fortes. Eles não ocorrem em todos os top e bottom, mas quando você vê um, você sabe que uma grande inversão está provavelmente na mão. Não é um endosso, então eu não sei o que é que eu não tenho certeza se Elder se sente tão fortemente sobre o histograma MACD hoje em 2006, como ele fez em 1993 quando Trading for A Living foi concluída, mas o indicador em si continua a ter Por exemplo, Raghee Horner, comerciante de forex e autor, usou o MACDH como um indicador geral para determinar se um mercado é otimista e maduro para comprar ou bearish e maduro para selling. I ve escrito sobre o MACD histograma antes para particularmente sobre o que Eu me referi como extremos do MACDH, que muitas vezes pode ser útil na determinação de direção de médio prazo após grandes movimentos do mercado e quando se trata de consolidações Aqui, no entanto, eu quero falar sobre algumas das formas básicas que trad Ers pode e tem usado o histograma MACD, a fim de desencadear entradas de comércio, bem como determinar directionality. MEET MR MACD O que é exatamente o MACD histograma Qual é a sua relação com a média móvel convergência divergência indicador conhecido como MACD. The MACD foi desenvolvido por Gerald Appel, que também publica o Boletim de Sistemas e Previsões Embora o MACD apareça com duas linhas que convergem e divergem em relação umas às outras, o indicador é realmente criado usando três linhas Escrevendo em seu livro O Investidor Visual John Murphy explica como o MACD é A primeira linha chamada MACD linha é a diferença entre dois exponencialmente suavizadas médias móveis do preço geralmente 12 e 26 períodos O computador subtrai a média mais longa 26 a partir do menor 12 para obter o MACD linha A média móvel, em geral, nove períodos é então Usado para suavizar a linha MACD para formar uma segunda linha de sinal O resultado é que duas linhas são mostradas no gráfico, o MACD mais rápido Line e a linha de sinal mais lenta. Comprar e vender sinais usando o MACD são semelhantes aos que usam outros pares de médias móveis Quando a linha MACD rápida cruza acima da linha de sinal lento, um sinal de compra foi emitido Inversamente, quando a linha rápida MACD cruza Abaixo da linha de sinal lento, um sinal de venda foi emitido Aproximar o MACD desta forma significa que o comerciante tenderá a estar no lado direito da tendência ao seguir os sinais Como mostrarei mais tarde, pode haver outras ferramentas que os comerciantes irão Use a partir de médias móveis para linhas de tendência para o histograma MACD para determinar se a tendência que eles podem ter recebido um sinal a seguir é um de duração significativa, como em um contexto de alta ou bearish Ver Figura 1.FIGURA 1 SEARS HOLDINGS CORP DIÁRIO O MACD básico é Mostrada aqui, junto com um dos sinais de compra mais comuns que podem ser derivados dele. A seção destacada na janela de indicador mostra onde a linha MACD mais rápida em azul cruzou sobre a linha de sinal mais lenta em vermelho. Por agora, basta dizer que o MACD pode ser usado em uma variedade de prazos usando esta metodologia de crossover simples. Além disso, enquanto John Murphy observa que alguns comerciantes optaram por Usar valores diferentes para comprar sinais e vender sinais, ele ressalta que, para a maioria dos comerciantes, os valores de 12, 26, 9 funcionará tanto para sinais de alta e baixa. Há duas outras maneiras que o MACD pode ser usado um é como um oscilador Insofar Como as duas linhas, a linha MACD ea linha de sinal operam acima e abaixo de uma linha zero, alguns comerciantes usaram o MACD para indicar as condições de mercado sobrevendido que podem ser compradas ambas as linhas abaixo da linha zero, bem como as condições de mercado de sobrecompra que podem ser Vendeu ambas as linhas acima da linha zero. Murphy aponta que alguns comerciantes combinam os aspectos crossover e oscilador do MACD procurando por cruzes de alta, lembre-se, a linha MACD cruzamento acima da linha de sinal bel Ow a linha zero indicando uma compra e bearish cruza a linha MACD cruzamento abaixo da linha de sinal acima da linha zero como indicando um sell. Traders também usaram o MACD para detectar divergências Da mesma forma que os comerciantes usam osciladores como o índice de força relativa RSI E estocásticos, os comerciantes procuram instâncias quando o MACD faz uma menor alta, enquanto um mercado está fazendo uma maior alta divergência negativa ou quando o MACD faz uma maior baixa, enquanto um mercado está fazendo uma menor baixa uma divergência positiva. Então, onde o histograma Se em tudo isso De acordo com Murphy, de uma forma que torna ainda melhor Ele escreve. Como bom como o indicador MACD está na forma descrita, há uma maneira de torná-lo ainda melhor Essa técnica é chamada de MACD histograma O MACD Histograma fornecerá avisos ainda mais adiantados de mudanças de tendência potenciais e realçará extremamente o valor do indicador Desde que o histograma mostra os sinais do cruzamento de MACD em uma maneira ligeiramente diferente, nada é perdido em seu Use O que é ganho é uma maneira de gerar sinais de ação muito mais cedo. Como observado, essa habilidade de criar sinais de ação finalmente me conquistou para a causa do MACDH. O histograma simplesmente representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal e as parcelas Como uma série de barras verticais Outros indicadores como o índice de canal de commodities CCI também pode ser plotado como histogramas Um histograma positivo, com barras verticais acima da linha zero, indica um mercado em que a linha MACD rápido a linha MACD está acima da lenta Em contraste, com barras verticais que se estendem abaixo da linha zero, indica um mercado no qual a linha MACD está abaixo da linha de sinal. Quando estas duas linhas estão próximas ou estão convergindo, as barras de histograma serão superficiais E pequenas Quando essas duas linhas são divergentes, afastando-se umas das outras, as barras de histograma aumentarão em comprimento acima ou abaixo da linha zero. Outro fator chave na criação de sinais de ação é o que os pontos de Elder Para fora como a inclinação do histograma MACD Ele escreve. A inclinação do MACD-Histograma é definida pela relação entre quaisquer duas barras vizinhas Se a última barra é maior como a altura das letras mM, a inclinação do MACD-Histograma é até If A última barra é menor como a profundidade das letras Pp, então a inclinação do MACD-Histograma está para baixo. BREAKOUTS E CONTINUAÇÃO Muitos, embora não todos os sinais criados pelo histograma MACD estão relacionados com as mudanças na inclinação do indicador De fato, O sinal primário na minha metodologia de negociação MACDH envolve apenas tal mudança de inclinação ou, mais precisamente, envolve o uso de uma mudança temporária na inclinação de um histograma pullback ou bounce, a fim de criar um sinal de compra eu chamei esses sinais L1 e S1 primário longo e Primário curto e permanecem os meus sinais favoritos usando o histograma Embora Elder escreve que os sinais semanais são menos freqüentes e talvez mais confiável do que diariamente, eu encontrei que os comércios usando os métodos L1 e S1 foram confirmados por Comprar e vender sinais usando outros métodos, como o TRIX, bem como, muitas vezes, simplesmente provando em retrospectiva para ter marcado excelentes pontos de entrada nas tendências Ver Figura 2.FIGURA 2 GOLDMAN SACHS, DIÁRIO Um exemplo de um oversold L1 breakout negociação usando o histograma MACD Aqui , O histograma está formando o padrão PpP, que dá um sinal de compra com a terceira barra do padrão Este padrão particular acontece a aparecer no final de uma consolidação breve, em grande parte lateral. Vamos olhar como as entradas de breakout L1 e S1 são Criado Para usar a abreviação de Elder, com um longo primário ou L1, eu estou procurando uma sessão em que o histograma inclina para cima Existem vários padrões que poderiam produzir esse deslocamento para cima de MmM para PpP Numericamente, esses valores poderiam ser Em qualquer lugar entre 100 e -100, mas para um exemplo, imagine um histograma que lê 3, então 1 7, então 3 4 A sessão que recebeu o 3 4 no segundo exemplo seria a sessão de gatilho acima do alto do qual o Comerciante estaria olhando para obter long. The ponto-chave é que o valor médio ou histograma barra é mais curto no caso de um histograma acima da linha zero ou mais no caso de um histograma abaixo da linha zero do que o par de barras de histograma Que o rodeiam em ambos os lados. Em contrapartida, para o lado curto, um padrão como mMm, pPp, ou, novamente numericamente, a leitura -5, então -3 5, então -6 A sessão que recebeu a -6 seria a sessão de gatilho Veja a figura 3.FIGURA 3 MASTERCARD, DIÁRIO Outro exemplo da ruptura L1 comércio MACDH As barras de histograma destacadas mostram um padrão MmM, que Produz um sinal de compra acima da alta do dia ou sessão que o padrão MmM é completado Também chamado de disparador, essa sessão é realçada Going long o dia após a sessão de gatilho resultou em ganhos sólidos em poucos dias. Comecei a rastrear uma variação em Isso para aqueles que eu Quando um mercado estava se movendo em uma tendência, mas a tendência não estava mostrando o suficiente de fraqueza em uma tendência de touro ou força em uma tendência de urso para obter o padrão chave para uma oportunidade de compra L1 ou S1 O comércio de continuação ou L3 e S3 como dublou Na época simplesmente permitia que o comerciante fosse muito acima da alta de qualquer sessão que apresentasse um aumento na inclinação da sessão anterior. Para o lado curto, uma diminuição na inclinação como em Pp era tudo o que era necessário para sinalizar um comércio de continuação Para o downside. While esta abordagem tem valido a pena, existem outros métodos, como o método BOSO que escrevi sobre um ano atrás que fazem como um bom trabalho ou melhor de rastreamento de mercados que parecem dispostos a fornecer aos comerciantes com um pullback em um mercado em ascensão Ou um salto em um mercado em queda de que para ganhar uma entrada superior No entanto, o comércio de continuação é um vale a pena manter em mente quando um avanço de mercado parece bem em curso, e pechincha entradas provar-se difícil de vir by. In parte II, vou Analisar as divergências de histograma de negociação, como negociar cruzamentos da linha zero, direcionamento de entrada específico e estratégias de saída. LEITURA RECONHECIDA Achelis, Steven B 1995 Análise Técnica De A a Z, Irwin Professional Publishing Appel, Gerald 1985 A Convergência-Divergência da Média Móvel Método de Negociação, Versão Avançada, Sistemas de Investimento Científico Elder, Alexander 1993 Trading para uma vida, John Wiley Sons Gifford, Elli 1995 O Guia do Investidor para Análise Técnica, Financial Times Pitman Publishing Horner, Raghee 2005 Kahn, Michael 2006 Análise Técnica Plain And Simple, Financial Times Publicação Pitman Murphy, John J 1996 O Investidor Visual, John Wiley Sons. Technical Writer para Análise Técnica da revista STOCKS COMMODITIES, e Advantage. Trading A Divergência MACD. Moving convergência divergência MACD , Inventado em 1979 por Gerald Appeal, é um dos mais populares indicadores técnicos em negociação O MACD é apprecia Por comerciantes do mundo inteiro para sua simplicidade e flexibilidade porque pode ser usado como uma tendência ou um indicador do momentum. A divergência de tráfego é uma maneira popular usar o histograma de MACD que nós explicamos abaixo, mas infelizmente, o comércio da divergência não é muito exato Como falha mais do que consegue explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência MACD, olhamos para usar o histograma MACD tanto para entrada comercial e sinais de saída comercial em vez de apenas entrada e como os comerciantes de moeda estão em posição única para Tirar proveito de tal estratégia. MACD Uma Visão Geral O conceito por trás do MACD é bastante simples Essencialmente, ele calcula a diferença entre um instrumento s 26-dia e 12 dias exponenciais MOA médias EMA Das duas médias móveis que compõem o MACD, A EMA de 12 dias é obviamente a mais rápida, enquanto a de 26 dias é mais lenta No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período que seja medido On t Ele MACD gráfico, uma EMA de nove dias do próprio MACD é plotada, bem como, e atua como um gatilho para comprar e vender decisões O MACD gera um sinal de alta quando se move acima do seu próprio nove dias EMA, e envia um Vender quando se move abaixo de seu EMA de nove dias. O histograma de MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias O histograma é positivo quando o MACD está acima de seu EMA de nove dias e negativo quando o O MACD está abaixo dos seus EMA de nove dias Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços se acelera e se contrai à medida que o movimento de preços desacelera O mesmo princípio funciona em sentido inverso à queda dos preços Veja a Figura 1 para um bom exemplo de Um histograma MACD em ação. Figura 1 MACD histograma Como preço parte superior da parte da tela acelera para a desvantagem, o MACD histograma na parte inferior da tela faz novos lows. Source FXTrek Intellicharts. The MACD histograma é a principal razão pela qual assim Muitos comerciantes Na verdade, a maioria dos comerciantes usam o indicador MACD com mais freqüência para medir a força do movimento de preços do que para determinar a direção de uma tendência. Divergência de negociação Como mencionado anteriormente, a negociação A divergência é uma maneira clássica na qual o histograma do MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráficos em que o preço faz um novo balanço alto ou um novo balanço baixo, mas não o histograma do MACD, indicando uma divergência entre preço e impulso A figura 2 ilustra um comércio de divergência típico. Figura 2 Um comércio de divergência negativa típica usando um histograma MACD No círculo à direita no gráfico de preços, os movimentos de preços fazem um novo balanço alto, mas no ponto circundante correspondente no histograma MACD, O histograma MACD é incapaz de exceder o seu máximo anterior de 0 3307 O histograma atingiu esta alta no ponto indicado pelo círculo inferior esquerdo A divergência é um sinal que o pr O gelo está prestes a reverter na nova alta e, como tal, é um sinal para o comerciante para entrar em uma posição curta. Source Fonte FXTrek Intellicharts. Infelizmente, o comércio de divergência não é muito preciso, pois falha mais vezes do que ele Sucesso Preços freqüentemente têm várias rajadas finais para cima ou para baixo que gatilho pára e força comerciantes fora de posição pouco antes do movimento realmente faz uma volta sustentada eo comércio torna-se rentável Figura 3 demonstra um divergência típica fakeout que frustrou dezenas de comerciantes ao longo dos anos. Figura 3 Uma divergência típica de divergência Uma divergência forte é ilustrada pelo círculo direito na parte inferior do gráfico pela linha vertical, mas os comerciantes que estabelecem suas paradas em altos de swing teriam sido retirados do comércio antes de virar em sua direção. Fonte FXTrek Intellicharts. One das razões que os comerciantes muitas vezes perdem com este conjunto é que eles entram um comércio em um sinal do indicador MACD, mas sair com base no movimento no preço Uma vez que o histograma MACD é um derivado do preço e não é o preço em si, esta abordagem é, na verdade, a versão comercial de misturar maçãs e laranjas. Usando o histograma MACD para entrada e saída Para resolver a inconsistência entre a entrada e saída de um comerciante Pode usar o histograma MACD tanto para entrada de comércio como para sinais de saída de comércio. Para isso, o comerciante que negocia a divergência negativa assume uma posição curta parcial no ponto inicial de divergência, mas em vez de definir a parada no ponto mais alto do swing baseado no preço, Ele ou ela, em vez disso, pára o comércio apenas se o alto do histograma MACD excede o seu swing anterior alta, indicando que o momento está realmente acelerando eo comerciante é verdadeiramente errado sobre o comércio Se, por outro lado, o histograma MACD não gera Um novo swing alta, o comerciante, em seguida, adiciona à sua posição inicial, continuamente a obtenção de um preço médio mais elevado para os comerciantes short. Currency estão posicionados de forma única para tirar proveito desta estratégia ser Porque com esta estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos potenciais uma vez que o preço reverte em Forex FX, você pode implementar esta estratégia com qualquer tamanho de posição e não ter que se preocupar em influenciar o preço Os comerciantes podem executar transações tão grandes quanto 100.000 unidades Ou tão pouco como 1.000 unidades para a mesma propagação típica de três a cinco pontos nos pares principais. Em efeito, esta estratégia exige que o comerciante para a média como os preços temporariamente mover contra ele ou ela Isso, no entanto, normalmente não é considerado Uma boa estratégia Muitos livros de negociação derisively apelidado de uma técnica como adicionar aos seus perdedores No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazer isso o histograma MACD tem mostrado divergência, o que indica que o momentum está a diminuir eo preço pode em breve virar Efeito, o comerciante está tentando chamar o blefe entre a força aparente da ação imediata do preço e as leituras de MACD que indicam a fraqueza adiante ainda, um comerciante well-prepared usando o adv A Figura 4 ilustra essa estratégia em ação. Figura 4 O gráfico indica onde o preço faz altos sucessivos, mas o histograma MACD não faz Não - prenunciando o declínio que eventualmente vem Por média de seu curto, o comerciante, eventualmente, ganha um lucro considerável como vemos o preço fazendo uma reversão sustentada após o ponto final de divergência. Source Source FXTrek Intellicharts. Like vida, a negociação é raramente Preto e branco Algumas regras que os comerciantes concordam cegamente, como nunca adicionar a um perdedor, pode ser quebrado com êxito para alcançar lucros extraordinários No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas regras de gerenciamento de dinheiro importante precisa ser estabelecida antes de tentar capturar ganhos No caso do histograma do MACD, trocar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de negociar uma idéia antiga - divergência Applyin G este método para o mercado de FX, o que permite escala de posições sem esforço, torna esta idéia ainda mais intrigante para os comerciantes do dia e os comerciantes de posição alike. A pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos EUA para ajudar a medir vagas de emprego Coleta de dados de O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística do A dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, Famílias eo setor sem fins lucrativos O Bureau de Trabalho dos EUA.
No comments:
Post a Comment