Fx opções correlação

Como usar opções de câmbio em Forex Trading. Foreign opções de câmbio são um relativo desconhecido no mundo da moeda de varejo Embora alguns corretores oferecem esta alternativa para a negociação spot, a maioria don t Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo Para um primer sobre as opções de FX, Começando em Opções de Forex TUTORIAL As opções Forex Market. FX pode ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo hedge posição do investidor s spot Ou, eles também podem ser usados ​​para especular sobre o mercado de vista de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado Assim, como é isso feito. Estruturação de comércios em opções de moeda é realmente muito semelhante a fazê-lo em opções de equidade. Deixando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações de opção básica de FX que são usados ​​por novatos E traders experientes. As estratégias de opções básicas começam sempre com as opções lisas da baunilha Esta estratégia é o comércio o mais fácil eo mais simples, com o comerciante que compra uma chamada ou uma opção pura para expressar uma direção Al vista da taxa de câmbio. Colocando uma opção outright ou naked da opção é uma das estratégias as mais fáceis quando vem às opções de FX. Figura 1 Carta de AUD USD que mostra uma parte superior dobro que seja ideal para uma opção do put. Fonte FX Trek Intellicharts. Basic Uso de uma Opção de Moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da chave 1 0200 AUD taxa de câmbio no início de fevereiro de 2017 Nós confirmamos isso pela formação técnica dupla top Este é um grande momento para um put Opção Um trader FX olhando para curto o dólar australiano contra o dólar dos EUA simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como a abaixo. Opções Opções Ticker Símbolo AUM Taxa Spot 1 0186 Posição comprada comprando um no dinheiro colocar opção 1 contrato 1 de fevereiro 0200 120 Pips Máximo Perda Premium de 120 pips. Profit potencial para este comércio é infinito Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0 9950 a próxima grande barreira de apoio para um lucro máximo de 250 pips. The Debit Spread Comércio Além de t Rading uma opção de baunilha simples, um comerciante de FX também pode criar um comércio de spread Preferido por comerciantes, os negócios de spread são um pouco mais complicado, mas eles se tornam mais fáceis com practice. The primeiro desses negócios espalhados é o spread de débito também conhecido como a chamada de touro Ou urso colocar Aqui, o comerciante está confiante na direção da taxa de câmbio, mas quer jogá-lo um pouco mais seguro com um pouco menos de risco. Na Figura 2, vemos um 81 65 nível de apoio emergentes na taxa de câmbio USD JPY na Início de março de 2017.Figura 2 Um nível de suporte emerge em março de 2017 USD JPY par. Source FX Trek Intellicharts. This é uma oportunidade perfeita para colocar um bull call spread porque o nível de preço provavelmente vai encontrar algum apoio e um bull call debit spread Seria algo como this. ISE Opções Ticker Símbolo YUK Spot Taxa 81 75 Long Posição comprando um no dinheiro chamada opção 1 contrato de março 81 50 183 pips Short Posição vendendo um fora do dinheiro chamada opção 1 contrato Março 82 50 135 pips Débito - 183 135 -4 8 pips a perda máxima. Gross Potência Lucro 82 50 - 81 50 x 10.000 unidades por contrato x 0 01 pip 100 pips. Se a taxa de câmbio USD JPY mede 82 50, o comércio está a lucro de 52 pips 100 pips 48 pips net Débito 52 pips. The Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito Mas, em vez de pagar o prémio, o comerciante opção de moeda está olhando para lucrar com o prêmio através da propagação, mantendo uma direção comercial Esta estratégia é por vezes referido como Um bull put ou bear call spread Saiba mais sobre este e outros spreads em Option Spread Strategies. Now, vamos referir de volta ao nosso USD JPY taxa de câmbio example. With apoio em 81 65 e uma opinião bullish do dólar dos EUA contra o iene japonês , Um comerciante pode implementar uma estratégia de touro, a fim de capturar qualquer potencial de crescimento no par de moedas Assim, o comércio seria dividido como this. ISE Opções Ticker Símbolo YUK Spot Taxa 81 75 Short Position venda na opção de colocar dinheiro 1 contr Ato março 82 50 143 pips Posição comprada comprando um fora do dinheiro põr opção 1 contrato Março 80 50 7 pips Crédito 143 - 7 136 pips o ganho máximo. Perda potencial 82 50 80 50 x 10.000 unidades por o contrato x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips crédito líquido 64 pips perda máxima. Como qualquer um pode ver, é uma grande estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado de urso não só é o comerciante ganhando a partir da opção premium, mas ele ou ela também está evitando o uso De qualquer dinheiro real para implementar it. Both conjuntos de estratégias são grandes para jogos direcional Para mais sobre jogos direcionais, consulte Trade Forex com uma Estratégia Direcional. Estratégia Strade Assim, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera um curto - term mudança na volatilidade Semelhante a comparável opções de ações joga, os comerciantes de moeda vai construir uma estratégia straddle opção Estes são grandes negócios para a carteira de FX, a fim de capturar um potencial breakout mover ou pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é Um pouco mais simples de configurar em comparação com o crédito ou débito propagação de negócios Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara Neste caso, é melhor comprar tanto uma chamada e um colocar, a fim de capturar A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode, Ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, as famílias eo setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labor. The currency Abreviatura ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1. Uma oferta inicial em bens de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pelo Falência de um pool de licitantes. Usando Correlações de moedas para sua vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim quando forex trading Porque moedas são preços em pares, Completamente independente dos outros Uma vez que você está ciente dessas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral do seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nossa Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência De pares de moedas é fácil de ver se você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY JPY japonês, por exemplo, você está realmente negociando um derivado do GBP USD e USD JPY pares, portanto, GBP JPY deve ser um pouco correlacionada a um se Não ambos os pares de moedas. No entanto, a interdependência entre moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto Alguns pares de moedas se moverão em tandem, outros pares de moedas podem mover-se em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 Uma correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que A relação entre os pares de moeda é completamente aleatória. Leitura da Tabela de Correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vejamos as seguintes tabelas, cada uma mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2018. A tabela superior acima mostra que Sobre o mês de fevereiro de um mês EUR USD e GBP USD teve uma correlação positiva muito forte de 0 95 Isso implica que quando o EUR USD rallys, A GBP USD também rallied 95 do tempo Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD USD e USD CHF teve Uma correlação negativa quase perfeita de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação se mantém mesmo durante períodos mais longos como os números de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem Por exemplo Com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2018 por uma série de razões, incluindo a alta dos preços do petróleo e Hawkishness do Banco do Canadá Para mais, veja Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que torna a seguir a mudança nas correlações ainda mais importante Sentiment um D os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em linha com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que fazer exame de um olhar na correia final de seis meses é também muito importante Isto proporciona uma perspectiva mais clara sobre a relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, o que tende a ser mais preciso. Alterações de correlação por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, Preços, bem como fatores econômicos e políticos únicos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses que se arrasta que EUR USD compartilha com outros pares. Correlações de cálculo Yourself A melhor maneira de manter a corrente na direção e força de seus pares de correlação é Calcule-os você mesmo Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bastante simples. Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como Mi Crosoft Excel Muitos pacotes de gráficos, mesmo alguns livres permitem que você faça o download histórico preços diários de moeda, que você pode então transportar em Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, Três e um mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação passo revisto Por passo.1 Obter os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que eles são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par mais O período de tempo que você está analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita os passos 3 a 5 para a outra moeda 7 Feche a fórmula para que fique parecida com CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular correlações, é hora de ir mais Como usá-los para seu advantage. First, eles podem ajudá-lo a evitar entrar duas posições que cancelam uns aos outros para fora, Por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um A carteira de USD e USD longos é a mesma que praticamente não tem posição - isto é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rally, CHF USD vai sofrer um selloff Por outro lado, Longo AUD USD ou NZD USD é s Imiling a dobrar acima na mesma posição desde que as correlações são assim fortes Aprender mais em Forex que vadeiam no mercado da moeda corrente A diversificação é um outro fator a considerar Como a correlação do EUR USD e do AUD USD é tradicional não 100 positivo, os comerciantes podem usar estes dois pares ao Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa no USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois diferentes pares de moedas permite uma maior diversificação e um risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes vieses de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afectado do que O Euro ou vice-versa. Um comerciante pode usar também pip diferente ou valores de ponto para a sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm um ne Ar-perfeito correlação negativa, mas o valor de um pip mover no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um pip mover em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here s como o hedge iria trabalhar dizem que um comerciante tinha uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o O comerciante seria para baixo 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF se move em frente ao EUR USD, a posição curta USD CHF seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, até 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - 7 60 em vez de - 100 Naturalmente, este hedge também significa lucros menores no caso de uma forte USD USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar Alternativos para alavancar sua visão, é muito importante Formiga para estar ciente da correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar em lucros. Para ser um comerciante eficaz, é importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda os comerciantes Gerenciar seus portfólios mais adequadamente Independentemente de sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, verifique Nossa taxa de juros Forex Tutorial. The em que uma instituição depositária empresta fundos maint Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Participando no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1 . Uma oferta inicial em ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Como usar a correlação de moeda em seu Trading. So agora você sabe o que é a correlação de moeda e como lê-lo fora de uma fantasia Chart Mas nós apostávamos que você está se perguntando como usando correlações de moeda vai fazer o seu comércio mais bem sucedido Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em sua bolsa de ferramenta do comerciante. Há várias razões.1 Eliminar contraproducente trading. Utilizing correlações podem ajudá-lo a ficar fora de posições que irá cancelar uns aos outros Como a tabela anterior eo exemplo explica, sabemos que EUR USD e USD CHF mover-se na direção oposta 100.Opening uma posição longa EUR USD E longo USD CHF é, então, inútil e às vezes caro Além de pagar pela propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par ea outra para baixo. Queremos nosso trabalho duro para pagar com algo.2 Lucros de alavancagem. Perdas Você tem a oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD e GBP USD relação a partir do exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD por trás EUR USD praticamente passo para step. Opening uma posição longa para cada par seria, na verdade, ser como tomar EUR USD e dobrar sua posição Você basicamente seria fazer uso da alavancagem Mucho lucro se tudo correr bem e perdas muito Se as coisas correrem mal.3 Diversificar o risco. Compreender que as correlações existem também permite que você use pares de moedas diferentes, mas ainda alavancar o seu ponto de vista Ao invés de trocar um único par de moedas o tempo todo, você pode espalhar seu risco entre dois pares que se movem Da mesma maneira. Pick pares que têm uma correlação forte a muito forte em torno de 0 7 Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a se mover juntos A correlação imperfeita entre esses dois pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o risco Let s Dizem que você é otimista em USD. Instead de abrir duas posições curtas de EUR USD, você poderia curto um EUR USD e curto um GBP USD que iria protegê-lo de algum risco e diversificar a sua posição global. No caso em que o dólar dos EUA vende off , O euro pode ser afectado em menor grau do que a libra. 4 Hedge risk. Although cobertura pode resultar na realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas Se você abrir uma posição de longo USD EUR e começar S para ir contra você, abra uma pequena posição longa em um par que se move contra EUR USD, como USD CHF. Major perdas evitadas. Você pode aproveitar os diferentes valores pip para cada par de moedas. Por exemplo, enquanto EUR USD e USD CHF tem uma correlação inversa quase perfeita -1 0, os seus valores de pip são diferentes Assumindo que você troca um lote de 10.000 mini, um pip para EUR USD é igual a 1 e um pip para USD CHF é igual a 0 93.Se você comprar um mini lote EUR USD , Você pode HEDGE seu comércio comprando um mini lote de USD CHF Se EUR USD cai 10 pips, você estaria para baixo 10 Mas o seu comércio USD CHF seria até 9 30. Em vez de estar para baixo 10, agora você está apenas para baixo 0 70.Embora hedging soa como a maior coisa desde pão fatiado, tem algumas desvantagens Se EUR USD rallies, o seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição USD CHF. Also, a correlação pode enfraquecer a qualquer momento Imagine se EUR USD Cai 10 pips, e USD CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, cai também Seu accou Nt será sangramento mais vermelho, então você vai gostar. Portanto, tenha cuidado ao hedging.5 Confirmar breakouts e evitar fakeouts. You pode usar correlações de moeda para confirmar a sua entrada de comércio ou sinais de saída. Por exemplo, o EUR USD parece estar testando um significativo Nível de suporte Você observa a ação de preço e está olhando para vender em uma fuga para o downside. Since você sabe EUR USD está positivamente correlacionado com GBP USD e negativamente correlacionado com USD CHF e USD JPY, verifique se os outros três pares são Movendo-se na mesma magnitude que EUR USD. Você observa que GBP USD está negociando perto de um nível de sustentação significativo e ambos os USD CHF e USD JPY estão negociando perto de níveis de resistência chaves. Isto diz-lhe que a movimentação recente é dólar-relacionado e Confirma um possível breakout para EUR USD desde os outros três pares estão se movendo de forma semelhante Então você decide que você vai trocar a fuga quando ela ocorre. Agora vamos supor que os outros três pares não estão se movendo na magnitude como EUR USD O GBP USD é O USD JPY não está subindo e o USD CHF é lateralmente. Este é geralmente um forte sinal de que o declínio do EUR USD não está relacionado com o dólar dos EUA e provavelmente é conduzido por algum tipo de notícias negativas da UE. O nível de suporte chave que você está monitorando, mas porque os outros três pares correlacionados não estão se movendo em proporção com o USD, haverá falta de qualquer acompanhamento de preços e o preço voltará acima do nível de suporte, resultando em um fakeout. Se você Ainda queria trocar esta configuração, desde que você didn t obter qualquer confirmação de correlação dos outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociação com um tamanho de posição menor. Salvar o seu progresso, assinando e marcando a lição completa.