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Sistemas de negociação: projetando seu sistema - Parte 2 A seção anterior sobre a concepção de um sistema de negociação examina os diferentes tipos de mercados em que se comercializa e examina os dois gêneros básicos de sistemas de negociação: sistemas de tendência e contra-tendência. Essas duas estratégias formam a base sobre a qual todos os sistemas de negociação são construídos e os mercados fornecem o meio. Nesta segunda seção sobre a concepção de um sistema de negociação, dividimos os dois gêneros em componentes individuais, examinamos o processo empírico de tomada de decisão e, finalmente, damos uma olhada em como o software revolucionou a negociação do sistema. Componentes básicos do sistema de comércio Como mencionado na introdução, os sistemas de negociação são construídos usando parâmetros - os grupos de regras específicas que geram pontos de entrada e saída para qualquer patrimônio determinado. Ambos os sistemas de negociação de tendências e contra tendências aderem a quatro princípios básicos que regem a construção de qualquer sistema comercial. Esses princípios também são as características essenciais de um sistema efetivo: o sistema deve ganhar dinheiro - isso é fácil de dizer, mas difícil de fazer. Maximizar o retorno percentual deve ser o seu principal objetivo ao projetar um sistema comercial. O sistema deve ser capaz de limitar os riscos - É difícil usar um sistema que flutue entre altos e baixos extremos, não só inibe sua capacidade de liquidação. Mas também pode ser psicologicamente taxando. Além disso, ao limitar os riscos, você pode diminuir o efeito de uma entrada ruim (por exemplo, indo longo durante uma flutuação descendente). Os parâmetros dos sistemas devem ser estáveis ​​e viáveis ​​- Os sistemas de negociação não podem depender da coincidência ou da sorte O designer do sistema pode Cumprir este princípio de estabilidade, ampliando os parâmetros e não otimizando demais em um esforço para aumentar suas chances de sucesso. A viabilidade de parâmetros, incluindo o deslizamento, é discutida na segunda seção deste tutorial. Mais uma vez, é muito importante ter em mente o deslizamento ao projetar um sistema. O cronograma dos sistemas deve ser estável e viável - Para que um tempo de sistema seja bem-sucedido, a coincidência e a sorte não devem ser um fator. A viabilidade também deve ser considerada nesta instância. Se os intervalos de tempo estiverem ajustados muito próximos, a quantidade resultante de frequência de negociação pode não ser possível devido a limitações do software e às limitações do lado do mercado. Tomada de decisão empírica Um sistema de negociação exige que o designer faça algumas decisões empíricas que afetam diretamente o desempenho dos sistemas - se não houvesse necessidade dessa tomada de decisão, todos seriam ricos. Aqui estão alguns fatores básicos que os projetistas do sistema devem decidir e algumas diretrizes: que período de tempo devo usar Todas as ações podem ser analisadas a partir de múltiplas perspectivas de períodos, variando de um minuto a uma década (ou mais). Decidir qual o período de tempo a testar pode afetar drasticamente o desempenho do sistema. Resultados mais confiáveis ​​geralmente provêm de períodos de tempo mais longos, enquanto períodos curtos podem ser enganosos ao julgar condições de mercado reais. No entanto, isso não significa que apenas períodos de preço extremamente longos devem ser usados. É importante ter em mente que, quanto mais longo o período de tempo, mais tempo pode levar para que o lucro seja realizado. Observe o seguinte exemplo de Microsofts a longo prazo. Um período de mais de 20 anos, em comparação com seu curto prazo. Um período de poucas semanas: podemos ver claramente que o curto prazo não é uma representação precisa do longo prazo, e vice-versa. Como regra geral, cinco a dez anos é um bom alvo para os comerciantes de sistemas de médio a longo prazo, e seis meses a cinco anos é um intervalo razoável para os comerciantes de curto prazo. Mais uma vez, depende de quando planeja liquidar. Qual a série de preços que devo usar. A maioria das ações são classificadas em uma série de preços ininterruptos - isto é, os gráficos são contínuos. Ao negociar futuros e algumas outras ações, no entanto, existe uma opção para usar dados reais do contrato em vez de continuidade. Os contratos de futuros apenas duram alguns meses, e o backtesting do sistema geralmente requer um ano ou mais de dados, portanto, os comerciantes de sistemas freqüentemente utilizam futuros contínuos, que são uma série de contratos combinados para criar um fluxo contínuo de dados. Como regra geral, os comerciantes de longo prazo devem manter os futuros contínuos, enquanto os comerciantes de curto prazo devem usar os dados reais do contrato. Quais parâmetros e configurações devo usar. Exploramos isso ainda mais em seções subseqüentes que abordam a construção de um sistema comercial. Basicamente, os parâmetros são selecionados por adivinhação e verificação, ou produzindo simulações cegas, ou predefinindo um grupo de parâmetros e, em seguida, usando a média para determinar o desempenho. Além disso, muitos desses fatores podem ser influenciados pela liquidez desejada. Tempo até liquidação, risco e uma multiplicidade de outros fatores, por isso é importante tomar o tempo para decidir qual é o melhor para você. Software e Sistema de Negociação A evolução do computador é talvez a maior força motriz por trás da negociação do sistema. Originalmente, os computadores eram usados ​​apenas para cortar os números, eventualmente, eles adquiriram a capacidade de realizar simulações, gerar sinais em tempo real e até mesmo fazer negócios para o comerciante. Algum software foi projetado simplesmente como uma plataforma a partir da qual um desenvolvedor de sistemas pode criar um sistema Outro software usa redes neurais para aprender com os mercados e se aprimorar. Algum software está instalado no disco rígido dos usuários, outro software é fornecido apenas on-line. Aqui estão alguns dos programas básicos utilizados pelos desenvolvedores de sistemas: software do lado do cliente O software do lado do cliente deve ser instalado no computador do usuário. Muitas vezes, ele está conectado à internet e é capaz de obter dados em tempo real (incluindo preços, notícias, etc.). Nota: algumas empresas cobram não só pelo software, mas também pelos dados. Esses aplicativos geralmente permitem ao usuário especificar o período de tempo, os tipos de parâmetros e muito mais. Uma das características mais importantes, no entanto, dá ao usuário a capacidade de programar um sistema. Isso é feito usando uma linguagem de programação simples (muitas vezes específica para o aplicativo usado) com a qual você pode configurar regras para gerar sinais de compra e venda - estes então aparecem diretamente no gráfico. Aqui está um exemplo de um aplicativo do lado do cliente chamado MetaTrader: Software do lado do servidor O software do lado do servidor está instalado em um servidor remoto. Muitas vezes, esses aplicativos retornam sinais que são exibidos ao público por meio de uma página da Web (ou uma base de assinantes). Isso elimina a necessidade de qualquer software do lado do cliente que não seja um navegador da Web. Além disso, o usuário paga uma pequena taxa de inscrição em vez de comprar um programa e pagar uma assinatura de dados. Finalmente, o usuário não precisa desenvolver o sistema, apenas recebe sinais gerados. Mas você deve se lembrar que esse tipo de software é muitas vezes suscetível a golpes, enquanto o software do lado do cliente não é. (Para obter mais informações, consulte Codificação de sistemas de negociação.) Conclusão Agora você tem uma compreensão básica dos sistemas de negociação: você sabe o que são, os diferentes tipos de sistemas que existem, os fatores a ter em mente ao projetá-los e o software Usado para tornar o sistema de negociação mais fácil para você. Em seguida, examinaremos como construir um sistema de negociação e colocá-lo em uso Sistemas de negociação: Construindo um sistema8 Coisas para aprender do Japan8217s O maior comerciante de dias Bloomberg fez um pequeno perfil em um comerciante do dia japonês que criou 6 bilhões de ienes no ano passado e bonito Muito começado do zero para construir uma pequena fortuna, parece muito com a história de Dan Zanger. Enquanto muitos na frente das mídias sociais estavam se divertindo com o artigo e baixando o jogo, eles deveriam ter algumas coisas que vale a pena notar. O autocontrole é tão importante. Você tem que conservar seus ativos. Isso é o que o insulta das desacelerações e dá-lhe a munição para ganhar dinheiro. Esta é uma regra clássica para os comerciantes, você precisa ser capaz de sobreviver aos anos de aprendizado para se manter neste jogo a longo prazo, você faz isso, levando pequenas perdas para que você possa viver para lutar outro dia. Você precisa proteger seu capital e capital emocional em mercados descontrolados para se beneficiar dos mercados saudáveis. 8220CIS descobriu que ele tinha um talento para ganhar jogos. Aos 15 anos, ele diz, ele poderia ganhar 400 mil ienes por mês de jogo. Um segredo era identificar as máquinas mais propensas a dar pagamentos maiores. Outro foi poder suportar 13 horas de cada vez em salas de pachinko cheias de cheias e ensurdecedoras, ele teve que jogar milhares de jogos consecutivos para aproveitar o odds8221. Você precisa encontrar uma vantagem e explorar essa vantagem e fazê-lo uma e outra vez. Se você é comerciante de dia ou comerciante de swing, então você sabe que você tem que fazer muitas negociações para fazer a diferença em sua conta para o ano. Como ele agora joga o mercado de ações. A CEI diz que aponta quatro errado de 10 vezes. O truque é vender os perdedores rapidamente, enquanto deixa os vencedores andarem. Para ele, uma perda de parada bem jogada é apenas sobre o comércio mais bonito que existe.8221 Não importa quanto pesquisa você faz, quanto tempo você gasta na frente do seu computador, quanto você examina suas entradas, etc. Estarão errados na metade das vezes, um dos maiores obstáculos para os comerciantes iniciantes é aceitar esse fato e aquilo quando eles estão com problemas. O gerenciamento de riscos é tudo. Algumas pessoas podem fazê-lo, alguns não podem, ele diz com um encolher de ombros. Mas o jogo ensinou uma lição maior: quando cortar e correr. Eu era um jogador bastante confiante, mas, como no mundo real, quanto mais oponentes você tiver, mais pior suas chances, ele diz. Você não perde nada correndo. Você não precisa estar no jogo o tempo todo, o mercado pode estar aberto 5 dias por semana, mas isso não significa que esteja aberto para você extrair dinheiro dele 5 dias por semana, muitas vezes sentando-se na margem é a melhor coisa Você pode fazer como comerciante. Encontrou sucesso depois que um amigo lhe deu um conselho: esquece os fundamentos. O CIS não se inscreveu no Nikkei ou em qualquer outro jornal. Nem ele examina relatórios de ganhos ou analisa declarações bancárias centrais ou gaste muito tempo olhando para médias móveis ou outros padrões de gráfico de preços normalmente associados à negociação técnica.8221 TUNE OUT THE NOISE e descubra o que funciona e o que é importante dentro do seu período de tempo, você Descubra o que é importante dentro do seu período de tempo, não pela leitura de livros dos 408217, 508217s 608217 etc. etc., mas ao estudar o que está funcionando agora com base em seu próprio trabalho. Se houver um princípio básico, ele diz que, repetidamente e devagar, como se instruir uma criança, é isso: comprar ações que estão sendo compradas e vender ações que estão sendo vendidas. Muitos se divertiram com essa citação pelo CIS, mas essa não é sua citação, essa foi uma das citações famosas de um dos mais bem sucedidos gestores de fundos de hedge - Paul Tudor Jones, não tão engraçado agora. Eles são maneiras diferentes de ganhar dinheiro no mercado e este é um deles, e sim pode ser tão simples, confie em mim. No entanto, muitas pessoas querem acreditar que tem que ser complexo e proprietário para que algo seja válido ou funciona, mas é tudo um truque, tornando sua estratégia complexa e chamando de proprietário é um esquema de marketing, torna mais vendável. Isso é mais profundo do que parece, de acordo com Hersh Shefrin. Professor de finanças comportamentais da Universidade de Santa Clara, na Califórnia, e autor de Beyond Greed and Fear, um livro de 2007 sobre o papel da psicologia no investimento. A mente humana é hard-wired para apostar nas reversões, diz Shefrin. Se você pode se livrar dessa mentalidade e apostar contra a multidão, que atua instintivamente, então você tem a oportunidade de ganhar dinheiro, diz Shefrin. Mais uma vez, isso é praticamente o que Paul Tudor Jones disse em seu Market Wizards Book, se você pensa nisso por um tempo, você o conseguirá e até mesmo criará uma varredura, aqui está o que ele disse 8220 Nós testamos todos os sistemas sob o Sol e, surpreendentemente, encontramos um que realmente funciona bem. É um sistema muito bom, mas, por razões óbvias, não consigo contar muito mais sobre isso. Em que tipo de domínio ele se enquadra: tendência contrária seguindo o seguimento da Tendência. A premissa básica do sistema é que os mercados se movem bruscamente quando se mudam. Se houver uma expansão súbita de alcance em um mercado que tenha sido negociado de forma restrita, a natureza humana é tentar desvanecer esse movimento de preços. Quando você obtém uma expansão de alcance, o mercado está lhe enviando um sinal muito alto e claro de que o mercado está se preparando para se mover na direção dessa expansão.8221 8220 Agora que ele tem mais dinheiro, não há escolha senão ocupar posições mais longas, Porque a mudança de somas tão grandes dentro e fora do mercado influenciam os preços.8221 Para todos os que você deseja que os gerentes de dinheiro que os interessados ​​não sejam apenas a coleta de ativos, mas para superar o mercado, percebam que quanto mais dinheiro você comercializar, será o mais difícil. Ter muito dinheiro para negociar é um dos maiores obstáculos para o desempenho de um gerente de dinheiro. Esta é uma grande história inspiradora, é mesmo, especialmente quando tudo o que você ouve hoje em dia é todas as razões pelas quais isso pode ser feito. Pode ser feito, mas não por 99 das pessoas lá fora, o seu maior obstáculo na negociação é que você e muitos conseguem superar essa corcunda. Frank Zorrilla é o fundador da Zor Capital LLC, uma empresa de gestão de investimento com sede em Nova York. Nosso objetivo é o desempenho superior, com a preservação do capital como nossa prioridade número um. A Zor Capital gerencia contas separadas (tanto tributáveis ​​quanto de aposentadoria) para investidores e instituições credenciados. Esta estrutura oferece aos clientes acesso a um hedge fund como estratégia, mantendo o controle de suas contas. Ativos gerenciados As informações nesta postagem do blog representam minhas próprias opiniões e não contém uma recomendação para qualquer segurança ou investimento específico. Eu ou minhas afiliadas podem realizar posições ou outros interesses em valores mobiliários mencionados no Blog, veja minha página de Isenção de responsabilidade para o meu aviso completo. Frank Zorrilla é o fundador e diretor de investimentos da Zor Capital LLC. Começou sua carreira em Wall Street 10 dias após seu 20º aniversário quando ele se tornou um corretor de ações licenciado da série 7. Mais 187 Nada bate verificado o desempenho real Inscreva-se para atualizações GRATUITAS da ZorTrades. Posts recentesCis Trading System Registro de envio de amostra para Cis Trading System Subscrição de alertas de remessa Salve e compartilhe relatórios Obtenha facilmente suas pesquisas da Import Genius e nas mãos de suas equipes para uma análise mais aprofundada. Exporte suas descobertas para XLS ou CSV, ou envie relatórios por e-mail. São as coisas simples que tornam nossos dados comerciais ainda mais valiosos para você. Veja o Mapeamento Visual da Cadeia de Suprimentos mostra exatamente como suas empresas-alvo e seus parceiros comerciais se conectam. Pesquise pelo remetente e veja todos os quais eles foram enviados. Ou procure pelo destinatário e veja todos os seus fornecedores. Amplie qualquer empresa para ver sua própria rede comercial. 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